Il caratteristico borgo di Villalfonsina sorge su una collina a pochi chilometri di distanza dalla Costa dei Trabocchi.

Le origini del centro abitato del piccolo comune di Villalfonsina sono incerte e controverse: alcune fonti sostengono che il borgo è stato fondato nel XVI secolo dal suo feudatario Alfonso Caracciolo, principe di San Buono e Barone di Casalbordino, mentre un'altra tesi  ne fa derivare l'origine da una colonia di Schiavoni, approdata con tre imbarcazioni di fortuna alla foce del fiume Osento.

Nella parte antica del borgo le case sono disposte a pettine collegate tra di loro da sotto-portici, cortiletti, disimpegni e scalinate esterne (localmente detti Brancatelli) con delle epigrafi sei-settecentesche. 

Il paese conserva i resti del castello, la fontana ottocentesca e la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve eretta nel secolo XVI.